Scalping trading : guide d’une stratégie à haute fréquence

Scalping en trading : c’est quoi ?

Le scalping en trading est une stratégie qui consiste à réaliser de très nombreuses transactions financières en une seule journée, avec pour objectif de tirer profit de petits mouvements de prix. 

Les traders qui utilisent cette méthode, appelés scalpeurs, achètent et vendent des actifs très rapidement, parfois en l’espace de quelques secondes ou minutes, pour accumuler des gains modestes, mais fréquents. Ils cherchent à exploiter la volatilité du marché sur de très courtes périodes. 

Le scalping est une stratégie de trading réservée aux traders les plus expérimentés, nous verrons ensemble que les compétences et connaissances nécessaires pour le faire de façon efficace sont nombreuses et à ne surtout pas négliger.

Les caractéristiques du scalping

Le scalping se distingue par plusieurs caractéristiques spécifiques qui le rendent unique par rapport aux autres stratégies de trading. Comprendre ces traits est essentiel pour tout trader envisageant d’adopter cette approche rapide et intense.

Le volume élevé de transactions

L’une des caractéristiques les plus notables du scalping est le volume élevé de transactions effectuées. Un scalpeur peut ouvrir et fermer des dizaines, voire des centaines de positions dans une seule journée de trading. 

Cette stratégie repose sur l’accumulation de petits gains qui, ensemble, peuvent s’ajouter à un profit total significatif. Cela nécessite d’être constamment aux aguets sur les positions prises.

L’analyse technique

Les scalpeurs s’appuient fortement sur l’analyse technique et les indicateurs de marché pour prendre des décisions de trading éclairées. 

L’analyse technique est une méthode d’évaluation des produits financiers par l’analyse de l’activité du marché, telle que les prix passés et les volumes échangés. Elle se concentre sur l’identification des tendances et des modèles de comportement des prix qui peuvent aider à prévoir la direction future des prix.

Ils utilisent des graphiques en temps réel et une variété d’outils, tels que les moyennes mobiles, le RSI (Relative Strength Index), et les bandes de Bollinger, pour identifier des opportunités de trading à court terme. Nous vous détaillerons tout ça dans la suite de l’article.

L’analyse fondamentale (qui examine les résultats financiers, l’état et les perspectives d’une entreprise pour estimer la valeur de ses actions) en revanche, joue un rôle mineur dans le scalping en raison de la brièveté des transactions.

Les marchés à Forte Liquidité

Le scalping est particulièrement utilisé sur les marchés à forte liquidité. Ces marchés permettent d’entrer et de sortir des positions rapidement et à un prix proche de celui attendu, un aspect crucial pour le succès des petites marges de profit visées par le scalping. 

Investir dans le Forex (le marché financier sur lequel s’échangent les devises du monde entier) et les grandes actions boursières est un bon début pour une stratégie de scalping, ce sont d’ailleurs les terrains de jeu privilégiés des scalpeurs en raison de leur haute liquidité.

La gestion du risque

Le scalping nécessite une gestion rigoureuse du risque. Les scalpeurs fixent des limites strictes de perte par transaction et utilisent souvent des ordres stop-loss (une instruction donnée à un courtier pour vendre un actif financier lorsque son prix atteint un niveau spécifique) pour protéger leurs investissements. 

Compte tenu du volume élevé de transactions, une gestion minutieuse du risque est vitale pour éviter l’érosion rapide du capital en cas de multiples petites pertes.

La nécessité d’avoir une discipline de fer

Le scalping demande une discipline sans faille et une capacité à rester concentré pendant de longues périodes. Les scalpeurs doivent suivre leur plan de trading à la lettre, évitant la tentation de poursuivre des gains plus importants ou de compenser les pertes par des trades risqués.

Le coût de transaction

Étant donné le nombre élevé de transactions, les coûts de transaction peuvent s’accumuler rapidement en scalping puisque chaque entrée sur un marché est taxée. Les scalpeurs doivent donc travailler avec des courtiers offrant des commissions faibles et prendre en compte ces coûts lors du calcul de leurs gains nets.

Les outils et indicateurs pour le scalping

Le succès du scalping repose en grande partie sur l’utilisation efficace d’outils et d’indicateurs spécifiques conçus pour faciliter la prise de décision rapide et précise des traders les plus expérimentés. 

Ces instruments sont cruciaux pour naviguer dans l’environnement volatil du trading à très court terme. Voici quelques-uns des outils et indicateurs les plus couramment utilisés par les scalpeurs :

Les plateformes de trading

La sélection d’une plateforme de trading adaptée est primordiale pour le scalping. Les fonctionnalités recherchées incluent une exécution des ordres quasi instantanée, la possibilité de placer des ordres directement à partir des graphiques, et un accès facile à des analyses techniques et graphiques avancées. 

Des plateformes comme MetaTrader 4/5, NinjaTrader, et TradingView sont populaires parmi les scalpeurs pour leur rapidité, leur fiabilité et leurs outils d’analyse intégrés. Ces plateformes de trading sont notamment utilisées par de nombreux courtiers en ligne.

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Les indicateurs techniques

Les indicateurs techniques jouent un rôle central dans l’identification des opportunités de scalping. Ils aident à analyser les tendances du marché, la volatilité et les niveaux de prix potentiels pour l’entrée et la sortie des trades. Voici quelques indicateurs fréquemment utilisés :

Les moyennes mobiles (MM)

La moyenne mobile est un indicateur technique très utilisé en trading pour lisser les fluctuations des prix sur une période donnée et pour aider à identifier la direction de la tendance. 

Elle est calculée en prenant la moyenne arithmétique des prix de clôture (ou d’un autre prix pertinent, tel que le prix d’ouverture, le plus haut, le plus bas, ou une moyenne de ceux-ci) d’un actif financier sur un certain nombre de périodes.

Utilisées pour identifier la direction de la tendance actuelle. Les scalpeurs peuvent utiliser des périodes courtes pour des signaux plus réactifs.

Les bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont un outil d’analyse technique développé par John Bollinger au début des années 1980. Elles sont utilisées pour mesurer la volatilité du marché et identifier des conditions de surachat ou de survente dans le trading d’actions, de devises, et d’autres instruments financiers.

Les scalpeurs les utilisent souvent pour identifier les points de retournement du marché, c’est-à-dire un moment où la direction du mouvement des prix d’un actif financier change de manière significative. Cela peut signifier le passage d’une tendance haussière à une tendance baissière, et vice versa.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Le MACD est un indicateur technique largement utilisé dans le domaine du trading pour identifier la tendance d’un marché, sa direction, sa force, ainsi que les points de retournement potentiels à travers l’analyse de la convergence et de la divergence des moyennes mobiles. 

Créé par Gerald Appel dans les années 1970, le MACD est basé sur la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles (MME), qui sont des variantes des moyennes mobiles, d’un actif. 

Le RSI (Indice de Force Relative)

Le RSI (Relative Strength Index en anglais), est un indicateur technique utilisé dans l’analyse des marchés financiers pour mesurer la vitesse et le changement des mouvements de prix d’un actif. 

Développé par J. Welles Wilder en 1978, le RSI est un oscillateur qui varie entre 0 et 100 et est utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente d’un actif, ainsi que les points de retournement potentiels du marché.

L’oscillateur stochastique

L’oscillateur stochastique est un indicateur technique utilisé dans l’analyse des marchés financiers pour évaluer le momentum d’un actif (c’est-à-dire la direction dans laquelle le prix de l’actif se déplace ainsi que la rapidité de ce mouvement). Il compare le prix de clôture d’un actif à sa gamme de prix sur une certaine période. 

Développé par George C. Lane dans les années 1950, l’oscillateur stochastique est un indicateur de momentum qui varie entre 0 et 100 et est composé de deux lignes : la ligne %K et la ligne %D.

La Ligne %K représente le niveau de prix actuel par rapport à la gamme de prix sur la période de temps spécifiée.

La Ligne %D est une moyenne mobile simple ou exponentielle de la ligne %K, généralement calculée sur les 3 dernières valeurs de %K. La ligne %D sert de signal pour identifier les opportunités de trading, à travers ses croisements avec la ligne %K.

L’analyse graphique

En plus des indicateurs techniques, les scalpeurs s’appuient sur l’analyse graphique pour repérer les modèles de prix et les niveaux de support et de résistance. L’analyse graphique à pour objectif d’identifier ce qu’on appelle : des figures chartistes. 

Les figures chartistes, ou motifs graphiques, sont des formations de prix identifiables sur les graphiques des marchés financiers qui aident les traders et les investisseurs à prévoir les mouvements futurs des prix.

Des configurations comme les drapeaux, les fanions et les têtes et épaules peuvent offrir des indications précieuses sur les mouvements cibles, les mouvements potentiels du marché.

Les autres outils

• Les flux de commandes et le volume : Permettent de voir où les ordres sont placés et à quel volume, offrant une indication sur la direction potentielle du marché.
• Les outils de gestion du risque : Des fonctionnalités comme les ordres stop-loss automatiques sont essentielles pour limiter les pertes potentielles rapidement.

En combinant ces outils et indicateurs, les scalpeurs peuvent affiner leurs stratégies et prendre des décisions éclairées dans le but de maximiser leurs profits tout en minimisant leurs risques.

Les avantages et les inconvénients du scalping

Le scalping, comme toute stratégie de trading, présente à la fois des avantages et des inconvénients qui doivent être soigneusement pesés avant de s’y engager. Comprendre ces aspects peut aider les traders à déterminer si le scalping correspond à leur profil de risque, à leur style de trading et à leurs objectifs financiers.

Les avantages du scalping

Parmi les avantages du scalping, on peut mettre en avant les points suivant :

Un potentiel de Profit Quotidien

Le scalping permet de réaliser des profits sur de très courts laps de temps, offrant ainsi la possibilité de générer des gains quotidiens. Cela est particulièrement attrayant pour les traders cherchant à capitaliser sur de petites fluctuations de prix tout au long de la journée.

Moins affecté par les événements macroéconomiques

Contrairement aux stratégies de trading à plus long terme, le scalping est moins susceptible d’être impacté par les changements macroéconomiques car les positions sont généralement ouvertes et fermées bien avant que ces événements puissent influencer significativement le marché.

Cependant, les scalpeurs peuvent tenter d’utiliser à leur avantage les nouvelles du marché et autres annonces susceptibles de faire varier le cours de certains actifs.

L’utilisation efficace du capital

Le scalping peut être une stratégie efficace en termes d’utilisation du capital, car les fonds ne sont pas immobilisés pendant de longues périodes. Les scalpeurs peuvent ainsi réinvestir rapidement leur capital dans de nouvelles opportunités de trading.

Les inconvénients du scalping

Aucune pratique du trading n’est dénuée d’inconvénient et il est important de garder à l’esprit les inconvénients suivants lorsque l’on souhaite se mettre au scalping.

Nécessite une attention constante

Le scalping exige une concentration et une vigilance constantes, car les traders doivent surveiller les marchés en permanence pour réagir rapidement aux moindres mouvements de prix. 

Cette intensité peut être mentalement et physiquement épuisante. La gestion du stress devient donc une compétence essentielle pour les scalpeurs.

Les coûts de transaction élevés

Étant donné le grand nombre de transactions effectuées, les coûts de transaction peuvent rapidement s’accumuler, réduisant ainsi les marges de profit. Il est crucial de choisir un courtier offrant des frais de transaction compétitifs.

Le risque de pertes

Bien que le scalping vise à minimiser les risques en limitant le temps d’exposition sur le marché, les pertes, même petites, peuvent s’accumuler rapidement si elles ne sont pas correctement gérées. Une discipline stricte et une gestion efficace du risque sont indispensables.

Un exemple de session de scalping

Pour illustrer concrètement comment se déroule une session de scalping, prenons l’exemple d’un trader opérant sur le marché Forex, l’un des terrains de jeu favoris des scalpeurs en raison de sa haute liquidité et de sa disponibilité 24h/24.

La préparation et la configuration

Notre trader commence sa journée bien avant l’ouverture des marchés principaux, en examinant les calendriers économiques pour identifier les annonces susceptibles d’impacter la volatilité des paires de devises ciblées. 

Il configure ensuite sa plateforme de trading, ouvrant des graphiques en temps réel pour plusieurs paires de devises (il s’agit d’un instrument financier qui reflète la valeur d’une devise par rapport à une autre sur le marché des changes), avec des périodes allant de 1 à 5 minutes. 

Les indicateurs clés, tels que les moyennes mobiles, le RSI et les Bandes de Bollinger, sont déjà en place sur les plateformes pour faciliter l’analyse rapide du marché.

L’identification des opportunités

Notre scalpeur se concentre sur la paire EUR/USD, remarquant une tendance à la baisse sur le graphique d’une minute. Les moyennes mobiles convergent, indiquant une possible opportunité de vente à découvert. 

Le RSI est en zone de surachat, renforçant sa décision. Il place un ordre de vente à découvert, visant un petit mouvement de prix.

La gestion de la position

Immédiatement après avoir placé son ordre, il définit un ordre stop-loss très serré pour limiter son exposition en cas de mouvement de prix contraire à ses attentes. Son objectif de profit est également défini à un niveau proche, car dans le scalping, l’idée est de sortir rapidement avec un petit gain.

La clôture et la réévaluation

Quelques minutes plus tard, la paire atteint son objectif de profit, et la position est automatiquement clôturée avec un gain. Notre trader réévalue rapidement le marché pour identifier la prochaine opportunité, prêt à répéter le processus plusieurs fois au cours de la session de trading.

Le bilan de la session

Après plusieurs heures, notre scalpeur fait le bilan de sa session : une série de petits gains accumulés, compensés par quelques petites pertes rapidement coupées par les stop-loss. Le résultat net est positif, grâce à une gestion rigoureuse du risque et à une exécution rapide des trades.

Quelques conseils pour les scalpeurs débutants

Le scalping est une stratégie de trading exigeante qui peut sembler intimidante pour les débutants et à juste titre puisqu’il s’agit d’une stratégie normalement réservée aux traders plus expérimentés. 

Cependant, avec une préparation adéquate et une approche disciplinée, il est possible de naviguer dans cet environnement rapide et potentiellement profitable. Voici quelques conseils essentiels pour les scalpeurs débutants :

Maîtrisez les bases du trading

Avant de plonger dans le scalping, assurez-vous de bien comprendre les fondamentaux du trading, y compris la lecture des graphiques, l’analyse technique, et la gestion du risque. Une solide compréhension de ces concepts est cruciale pour réussir en scalping.

Commencez avec un compte démo

Pratiquez vos stratégies de scalping sur un compte démo avant de risquer de l’argent réel. Cela vous permettra de vous familiariser avec la dynamique rapide du marché et de tester l’efficacité de vos stratégies sans aucun risque financier.

Choisissez le bon courtier

Le choix du courtier est particulièrement important pour le scalping, car vous aurez besoin d’une plateforme offrant une exécution rapide des ordres et des coûts de transaction faibles. Prenez le temps de comparer les offres des brokers et choisissez un courtier réputé qui répond à vos besoins.

Utilisez les outils et indicateurs appropriés

Familiarisez-vous avec les outils et indicateurs les plus utilisés en scalping, tels que les moyennes mobiles, le RSI, et les Bandes de Bollinger. Apprenez à les interpréter rapidement pour prendre des décisions éclairées en temps réel.

Développez un plan de trading

Élaborez un plan de trading clair, définissant vos objectifs, vos critères d’entrée et de sortie, ainsi que vos stratégies de gestion du risque. Un bon plan vous aidera à rester discipliné et à éviter les décisions impulsives.

Gérez votre risque

Le scalping implique de nombreuses transactions et, par conséquent, de multiples occasions de perdre de l’argent. Utilisez des ordres stop-loss pour limiter vos pertes sur chaque trade et ne risquez qu’une petite fraction de votre capital sur une seule opération.

Soyez préparé à investir du temps

Le scalping nécessite une surveillance constante du marché et une réactivité rapide. Assurez-vous d’avoir suffisamment de temps à consacrer à cette activité, surtout lorsque les marchés sont les plus volatils.

Continuez à apprendre

Le monde du trading est en constante évolution. Restez informé des dernières tendances, outils et stratégies pour affiner continuellement vos compétences de scalping.